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關于調整臨近到期日股票期

關于調整臨近到期日股票期權合約公司保證金標準的通知

2019-03-26 創建者:xiaoyihan

尊敬的客戶:

    為防范上證所50ETF期權認沽義務方的交收違約風險,我司于本月26日結算時起,提高當月到期的賣出認沽期權合約的保證金標準,客戶期權保證金調整系數調整至20.4%,客戶期權保證金保障系數調整至11.9%。

 

 

特此通知!

興證期貨有限公司

                          二〇一九年三月二十六日

 

附:股票期權維持保證金計算公式

認購期權:[權利金結算價+Max(調整系數×標的收盤價-認購期權虛值,保障系數×標的收盤價)]×合約單位

認沽期權:Min[權利金結算價 +Max(調整系數×標的收盤價-認沽期權虛值,保障系數×行權價),行權價]×合約單位


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